第十章项目的决策理论与方法

第十章项目的决策理论与方法10.1项目决策概述10.2确定型与不确定型决策10.3风险型决策分析第十章项目的决策理论与方法第10章项目的决策理论与方法10.1.1项目决策的概念10.1.2项目决策的准则10.1.3项目决策的层次10.1.4项目决策的类型10.1.5项目决策方法当今的项目建设，往往需要巨额的投资。除了严格按照项目程序对拟建项目进行科学评估以外，还必须利用科学的手段优化资金流向，在众多的投资机会中选优汰劣，作出最佳决策。同时，在项目实施中会遇到各种各样的问题，需要管理人员及时拿出解决方案，以保证项目顺利建设。项目决策是指投资者和项目经理人员根据既定目标和实际需要，确定投资方向，解决项目问题的过程。决策是管理项目面临的主要课题之一，是项目管理过程的核心，是执行各种管理职能、保证项目顺利运行的基础。决策是否合理，小则影响效率和效益，大则影响项目的成败。10.1.1项目决策的概念10.1.2项目决策的准则要使项目决策科学合理，必须满足三个条件：其一，投资方案必须合理其二，决策结果必须满足预定投资目标的要求其三，决策过程必须符合效率和经济性的要求。科学的决策一般必须符合五个准则：第一，决策目标必须明确。第二，决策必须有可靠的依据。第三，决策必须有可靠的保证。第四，投资决策必须符合经济原则。第五，投资决策还要有一定的应变能力。根据决策者在项目建设中所起的作用和承担的责任可将项目决策区分为：高层决策、中层决策和基层决策。高层决策主要是由企业高层领导或其他投资单位的高层领导所负责的决策。这类决策主要解决投资方向、项目筛选、项目目标评估、项目预算、项目工期以及与项目外部环境有关的重大问题，也包括部分项目建设中的重大组织问题和重大技术问题。这种决策多数属于战略性决策，也包括部分战术决策。10.1.3项目决策的层次根据决策在项目建设中的作用，我们将项目决策划分为两类：投资决策和项目环境中的决策。项目立项前的决策属于投资决策，主要包括确定投资方向、选择建设项目、确定投资方案以及与此相关的决策工作。投资决策主要由高层领导作出，基本上属于高层决策。项目立项到项目结束期间的决策属于项目环境中的决策，主要包括优化实施方案、解决建设中的问题、保证项目目标顺利实现的决策工作。大多数属于中层决策和基层决策。10.1.4项目决策的类型10.1.5项目决策方法只有选择正确的投资方向，才能保证将有限的资金用在关键领域，才能保证获得较高的投资效益，项目的成功才有基础。项目选择是重要项目的决策方法之一。此外，多属性决策是比项目选择更能处理一般问题和更加完善的一种方法。其它与项目决策有关的方法还有Bayes决策分析、复熵决策模型以及动态决策分析等。10.2确定型与不确定型决策10.2.1决策模型和方法10.2.2确定型决策分析10.2.3分析不确定型决策10.2.1决策模型和方法决策是人们为一定目的而进行收集信息和发现、选择方案的过程。每项决策的要素为：不以人的意志为转移的自然状态（不可控因素）和由人选择的行动（又叫活动、方案或决策，决定是可控制因素）。假设自然状态集合（又叫状态空间）为Θ，其元素（又称状态变量）为θ１，θ２，…，θm则决策集合（又称策略略空间）Ａ由n个不同的行动（又称决策变量）a1,a2,…，an组成：12{,}{}mi1,2im},{},{21jnaaaaAnj2,1在外界环境某种状态θi发生时，人的一种决策方案aj所产生的后果，即益损值（或称价值）υij是指，利润型问题所获得的收益值，或成本型问题所消耗的费用值。这个函数称为决策（或目标）函数。记为：),(jiijaFv;,2,1minj,2,1益损值（价值）组成益损（或价值）矩阵V：),(),(),(12111naFaFaFnmijvV)(),(),(),(22212naFaFaF),(),(),(21nmmmaFaFaF…………10.2.1决策模型和方法最优决策a＊是指目标（益损）值最佳（取极值），即收益值最大或损失值最小的行动方案aj.状态空间、策略空间和决策函数组成了决策系统D：),,(FADD决策问题是寻找策略空间中的某一决策变量a＊＝aj＊，它使目标函数取极（或最优）值F＊。日常生活中的决策问题无时不有，无处不在。便如早上出家门是否需要带伞？这就是一具决策问题。状态空间Θ由天气晴θ１，天气阴θ２和天下雨θ３三个元素组成。策略空间由带伞a２和不带伞a２两个行为变量组成。V=1-1天睛-22天阴3–3天下雨带伞不带伞10.2.1决策模型和方法当状态空间只有惟一的一个变量时，即未来状况是确定的情况，此时的决策称为确定型决策。而当状态空间中元素个数大于1时的决策称为不确定型决策。如果在确定型决策中，还已知各状态出现的概率P（），那么，这种决策叫风险型决策。此时我们要依据概率进行决策，但概率是带有风险的，所以决策的结论也具有风险。i10.2.1决策模型和方法10.2.2确定型决策分析例10.1Q副食公司有一个从距离1800公里B地的采购西瓜项目(共80万斤)。西瓜每斤购进价为0.06元,项目的运输方案有两个：a1为铁路普通车运输，平均每吨公里运价为0.04元，损耗率为20%，而且售出平均价为0.10元/斤；a2为空调车运输，运费、损耗率、售出平均价分别为0.06元/吨公里、2%、0.12元/斤。公司规定总利润超过2000元才可采购。在销售不成问题的情况下为Q公司作项目决策:Q公司是否应采购这批西瓜？若采购，应采用那种运输方式？20.1280000(12%)0.06800000.0618008052880v10.1800000(120%)0.068000000.04180080041600v（元）（元）2*aa03v即最好的该项目决策方案为：用空调车运输采购这80万斤这西瓜。10.2.2确定型决策分析由题意我们知道，销售情况是不必顾虑的。未来状况，如价格、损耗率等都是确定的。故本决策问题属于确定型的。策略空间A含有三个元素：a1为用普通运输购进，a2为用空调车运输购进，a3为不采购。我们不难计算出它们的收益分别为：在确定型决策中，状态空间里元素是唯一的，所以每一行动只对应有一种目标值（结果）。行为优劣的判断，可根据经济的或工程的指标值的好坏直接得出结论。1．华尔德（Wald）法它的方法原则是：先找出每个决策在各种状态下的目标最小值，再从各个决策的这些最小值中选一个最大值，它所对应的决策就是最优决策。设收益函数为：10.2.3分析不确定型决策AaaFQjiji,),,(则0maxmin(,)(,*)*ijijijaAFaFaQ所以a*=aj*例10.2某工厂的项目经理B要对一新产品项目P是否投产作出决定，未来市场状况--对P的需求量有好（θ1）和坏（θ2）两种可能。投产（a1）与不投产（a2）给工厂带来的后果（收益Q）见表10.1，使用Wald法为B经理作项目决策。表10.1P产品收益表a1a2θ1200θ2-30收益Q决策状态首先对j=1，2求),(miniiaFi再计算1aa10.2.3分析不确定型决策2．最大最大（乐观）法最大最大法记为——maxmax。它是爱冒风险的乐观主义者偏好的方法。对收益函数Q，其模型为Aajmax0max(,)(,*)iijijFaFaQa*=aj*对于例10.2用该法的计算过程为：20]3,20max[),(max11aFjii时0]0,0max[),(max22aFjii时11max[20,0]20(,)jaAFaQ1*aa这个结果说明，对于开明的项目经理B，为了取得20万元的收益，他宁愿冒可能损失3万元的风险，也要投产新产品P。10.2.3分析不确定型决策3．萨凡奇（Savage）法它从后悔（又称机会损失，或损失）值最小的角度考虑问题，是前述两种方法的折中性算法。后悔值是指由于决策不当造成收益的减少或消耗的增大量，记为R（θi，θj）。以收益型问题为例。设状态i发生时方案j获得的收益为Qij。状态发生时，对于j=1，2，…，n，Qij的最大值记为Qi，即,max1ijnjQQmi,2,1则后悔值ijijiijQQaRR),(;,2,1mi;,2,1mjSavage法首先求方案aj在各种状态下的最大损失值Rj，然后选择所有方案的这些最大值中的最小者对应的方案为最优方案，即AajjaRmin*),(0max(,)iijRaa*=aj*10.2.3分析不确定型决策仍以例10.2来说明Savage法。20]0,20[max211jQ0]0,3[max212jQ0202011111QQR2002012112QQR3)3(021221QQR00022222QQR将各后悔值列于表10.2中。a1a2θ1020θ230RijAΘ10.2.3分析不确定型决策因此，对对3)3,(max,11oRai20)0,2(max,22oRai3)20,3(min),(min*),(210AaAajjjRRaR1*aa4.赫威斯（Hurwicz）法这种方法要求决策者给定乐观系数α它取值于[0，1]之间。当α越靠近1，决策结果越与乐观或冒险性者相吻合；当α越接近零，决策结果将迎合悲观与保守者的需要。H法的思路为，先计算：),(min)1(),(max)(jijijaQaQaHii*)(*)()(maxaHaHaHjjAaj则aj*为最佳项目决策方案。由该算法可知，α的取值决策结果影响甚大.它一般由领导或权威都确定.当对未来情况十分有把握时，令α=1,就是最大最在法则.10.2.3分析不确定型决策例10.3东风电视机厂要从三个项目中取一：项目一为对B型电视机扩大再生产(a1),项目二为维持原生产计划(a2)或项目三：停产(a3)。未来的市场状况有好θ1、较好θ2、偏差θ3和差θ4四种可能。每种状态下的有关收益见下页表10.3。由于对未来市场把握不定，故α=0.4。试用Hurwicz法帮助该厂做项目决策。8)80(6.01004.0)(1aH14)10(6.0504.0)(2aH006.004.0)(3aH*)()(14)(max23,2,1aHaHaHjj2*aa10.2.3分析不确定型决策AQijΘa1a2a3θ1100500θ230250θ3-20100θ4-80-100表10.3B型电视机收益表5.拉普拉斯（Laplace）法这种方法把状态发生的概率都取成等可能的值，再求收益的期望值，取其最大者为最优方案。即m1jimijQmaE1)(1***),()(max1jjjnjaaaEaE我们用Laplace法来求解例10.3215)802030100(41)(1aE475)10102550(41)(2aE0)(3aE)(475)0,475,215max()(max231aEaEjj2*aa10.2.3分析不确定型决策即用拉氏法的决策结果是，仍取按原计划生产这一方案作最优方案。10.3风险型决策分析10.3.1指标体系10.3.2数学模型Bayes决策法所用指标列于表10.4中，该表里符号的意义为：CP（conditionalpayoff）——条件收益EP(expectedpayoff)——期望收益EMV(expectedmonetaryvalue)——期望金额EPC(expectedprofitundercertainty)——必然望盈利EVPI(expectedvalueofperfectinformation)——完全情报期望金额（价值）1