金融计量经济学期末练习题

计量经济学期末考试复习一、单项选择题:1．一元线性样本回归直线可以表示为（）A．i10iXYuiB.iX)(YE10iC.i10ieXYiD.错误!未找到引用源。2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（）A．无偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不是最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（）A．0B．0.5C．-0.5D．14．一元线性回归中，相关系数r=()A.222)()()))(YYXXYYXXiiii（（B.22)()())(YYXXYYXXiiii（C22)()())(YYXXYYXXiiii（D222)()()(YYXXYYiii5.德菲尔德-匡特检验法可用于检验()A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤47.根据判定系数错误!未找到引用源。与F统计量的关系可知，当错误!未找到引用源。时有()A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=08.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为错误!未找到引用源。和du,则当错误!未找到引用源。DWdu时，可认为随机误差项()A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定9.经济计量分析的工作程序是()A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在()A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数2R为（）A0.1B0.9C0.8D0.512、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A.原始数据B.面板数据C.时间序列数据D.截面数据13、在模型ttttuXXY33221的回归分析结果报告中，F统计量的0000.0值p，则表明（）A.解释变量tX2对tY的影响是显著的B.解释变量tX3对tY的影响是显著的C.解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的D.解释变量tX2和tX3对tY的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（）A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的15、参数估计量ˆ具备有效性是指-（）A．0)ˆ(arVB.)ˆ(arV为最小C．0)ˆ(D.)ˆ(为最小16、对于iiiiXXY22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2iiiYYYYF，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（）A．01成立B.02成立C.021成立D.021不成立17、根据一个n=30的样本估计iiieXY10ˆˆ后计算得DW=2.55，已知在95%的置信度下，35.1Ld，49.1Ud，则认为原模型------------------------（）A．存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关C．不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关18、对于iiieXY10ˆˆ，可决系数为0.8是指--------------------()A．说明X与Y之间为正相关B.说明X与Y之间为负相关C．Y变异的80%能由回归直线作出解释D．有80%的样本点落在回归直线上19、线性模型iiiiXXY22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象()A．0)(jiovCB.2)(iarV(常数)C．0),(iiovXCD.0),(21iiovXXC20、对于原模型tttXY10，一阶差分模型是指------------（）A．)()()(1)(10tttttttXfXfXXfXfYB．tttXY1C．tttXY10D．)()()1(11101ttttttXXYY21、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的,)(22很大或RRF值确很显著，这说明模型存在（）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（）A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题:1．经济计量模型的应用方向是()A.用于经济预测B.用于结构分析C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测F仅用于经济结构分析2．评价参数估计结果的统计准则包括（）A.t检验B.F检验C.拟合优度检验D.G-Q检验E.DW检验3、能够修正序列自相关的方法有（）A.加权最小二乘法B.G-Q检验C.广义最小二乘法D.D-W检验E.广义差分法4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（）A、无偏性B、线性性C.最小方差性D一致性E.有偏性5、判定系数的公式为（）ATSSRSSBTSSESSCTSSRSS1DRSSESSESSERSSESS6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（）。A．最小二乘估计法B．方差分析法C．矩估计法C．相关系数法E．极大似然法7、以错误!未找到引用源。表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）。A．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-错误!未找到引用源。C．错误!未找到引用源。≤DW≤duD．4-错误!未找到引用源。≤DW≤4E．0≤DW≤错误!未找到引用源。8、指出下列哪些现象是相关关系（）。A．家庭消费支出与收入B．商品销售额与销售量、销售价格C．物价水平与商品需求量D．小麦高产与施肥量E．学习成绩总分与各门课程分数三、名词解释:1、最佳线性无偏估计2、相关关系3、拟合优度4、异方差性5、序列相关6、多重共线性7、最小二乘估计8、极大似然估计9、高斯----马尔科夫定理四、简答题:1.简述回归分析和相关分析的关系。2.简要说明回归模型中随机干扰项的含义和产生的原因。3.多元回归模型的基本假设。4.异方差的定义、后果、检验思路、方法、克服方法。5.序列相关的定义、后果、检验思路、方法、克服方法。6.多重共线性的定义、后果、检验方法、克服方法。7.F检验与t检验的关系？五、解答题1、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。注：262.2)9(2/t，228.2)10(2/t6628.006.42)()1216.0(4795.06911.2ˆ2RtseXYtt）（值（1）写空白处的数值。（2）对模型中的参数进行显著性检验。（3）解释斜率系数0.4795的含义，并给出其95%的置信区间。2、为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981Meandependentvar10.53AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.86S.E.ofregression0.11Akaikeinfocriterion-1.46Sumsquaredresid0.21Schwarzcriterion-1.36Loglikelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watsonstat0.81Prob(F-statistic)02,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平＝其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）依据回归结果，写出简要的回归报告。（包括回归方程、拟合优度、t统计量、F统计量、DW值）（2）解释系数的经济学含义？（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？3、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10分）方差来源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）来自回归(ESS)106.58来自残差(RSS)总离差(TSS)108.3819————————注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的45.4F。（1）完成上表中空白处内容。（2）求2R与2R。（3）利用F统计量检验2X和3X对Y的联合影响，写出简要步骤。4、家庭消费支出（Y）、可支配收入（1X）、个人个财富（2X）设定模型如下：iiiiXXY22110回归分析结果为：LS//DependentVariableisYDate:18/4/02Time:15:18Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.99733.48810.01011X-0.34010.4785___①_____0.50022X0.08230.0458②0.1152R-squared0.9653Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared0.9320S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression6.5436Akaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statistic③Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001回答下列问题（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。（2）模型是否存在多重共线性？为什么？（3）模型中是否存在自相关？为什么？ndldudldu90.8241.320.6291.699100.8791.320.6971.641110.9271.3240.6581.604k`=1k`=2在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点备注：上表中的k是指不包含常数项的解释变量的个数。