《风险管理》(5)

2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前检测卷及答案（五）一、判断题1．信贷资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。（）A．正确B．错误2．董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（）A．正确B．错误3．只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。（）A．正确B．错误4．银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。（）A．正确B．错误5．在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。（）A．正确B．错误6．根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。（）A．正确B．错误7．信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化．影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（）A．正确B．错误8．商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响。（）A．正确B．错误9．根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）A．正确B．错误10．收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。（）A．正确B．错误11．由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（）A．正确B．错误12．商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。（）A．正确B．错误13．公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。（）A．正确B．错误14．基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。（）A．正确B．错误15．银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）A．正确B．错误16．保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。（）A．正确B．错误17．系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来的。（）A．正确B．错误18．计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（）A．正确B．错误19．对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性。因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。（）A．正确B．错误20．商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（）A．正确B．错误二、单项选择题21．商业银行的现金头寸与应收存款之和占总资产的比例构成（）。A．现金头寸指标B．核心存款指标C．流动现金指标D．应收存款指标22．下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A．结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B．对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C．信用风险具有明显的系统性风险特征D．信用风险又被称为结算风险23．20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A．资产风险管理模式B．负债风险管理模式C．资产负债风险管理模式D．全面风险管理模式24．对维持本行资本充足率承担最终责任的是（）。A．股东大会和董事会B．董事会和监事会C．董事会和高级管理层D．高级管理层和内部审计人员25．在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是（）。A．风险对冲B．风险转移C．风险规避D．风险补偿26．下列关于风险的说法中，不正确的是（）。A．风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B．没有风险就没有收益C．风险和损失是一种状态D．风险不等同于损失本身27．商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面1临的（）。A．行业风险B．客户风险C．竞争对手风险D．技术风险28．经济风险属于（）。A．法律风险B．市场风险C．信用风险D．国别风险29．（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A．衍生品对冲B．非自我对冲C．自我对冲D．市场对冲30．久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。A．越大B．越小C．为零D．无法判断31．关于商业银行内部控制的主要原则，下列说法正确的是（）。A．商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求B．内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系C．内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与D．内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力32．小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为（）。A．5%B．6．67%C．11．67%D．13．67%33．账户管理属于（）。A．柜台业务B．法人信贷业务C．个人信贷业务D．资金交易业务34．从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（）。A．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B．从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C．从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式35．商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环。A．战略方案选择和公司治理B．战略实施和战略风险管理C．风险监测和运营绩效D．风险识别和整体战略36．商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是（）。A．我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B．银行的信息系统安全性存在风险C．银行缺乏独特的品牌形象D．银行产品开发失败37．全面风险管理体系不包括（）。A．风险管理策略B．风险理财措施C．风险管理进程D．风险管理信息系统38．根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A．高级计量法B．基本指标法C．内部评级法D．内部模型法39．风险分散化的理论基础是（）。A．投资组合理论B．期权定价理论C．利率平价理论D．无风险套利理论40．（）不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。A．制定风险制度B．培养风险人才C．创造风险环境D．培植风险文化41．（）负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A．董事会B．高级管理层C．风险管理委员会D．风险管理部门42．（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A．风险转移B．风险规避C．风险对冲D．风险分散43．商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生（）。A．数据风险B．模型风险C．误判风险D．缺失风险44．在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息／数据通常分为（）。A．内部数据和外部数据B．中间计量数据和组合结果数据C．定量数据和定性信息D．前期预测数据和后期反馈数据45．（）不包括在市场风险中。A．利率风险B．汇率风险C．操作风险D．商品价格风险46．采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为（）。A．47%B．50%C．43%D．53%47．A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3．6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为（）天。A．72B．10C．120D．14048．关键风险指标法中，以下属于外部事件指标的是（）。A．反洗钱警报占比B．系统故障时间C．前后台交易不匹配占比D．员工人均培训费用49．《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现（）的趋势。A．加速下降B．减速下降C．加速上升D．减速上升50．下列关于客户评级的说法，不正确的是（）。A．客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价B．评价主体是商业银行C．评价目标是客户违约风险D．评价结果是信用等级和违约概率51．信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A．审贷分离原则B．统一考虑原则C．统一授信原则D．展期重审原则52．下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A．行业净资产收益率B．行业盈亏系数C．行业资本积累率D．行业产品产销率53．A公司2010年销售收入为2000万元，销售成本为1800万元。2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为（）天。A．100B．125C．288D．3654．（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A．明确商业银行的战略愿景和价值理念B．深入理解不同利益持有者对自身的期望值C．建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D．实现银行利润的最大化55．商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（）万元。A．1B．2C．4D．856．中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了（）。A．扩大货币流通量B．敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本／收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案C．提高商业银行业的信誉度D．紧缩货币57．下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。A．公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开，保证完全的透明度B．公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C．对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源58．专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。A．收益波动性B．利率水平C．经济周期D．宏观经济政策59．外债总额与国民生产总值之比的一般限度是（）。A．15%～20%B．20%～25%C．25%～30%D．30%～35%60．商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。A．市场风险经济资本=乘数因子×VaRB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaRD．市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)61．下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。A．必须建立一套披露制度和政策B．根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每季度进行一次C．必须提高信息披露的相关性D．必须保持合理频度62．A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为（）。A．610B．1000C．90D．113063．以下属于商业银行业务的是（）。A．高端贷款B．投资咨询C．保函D．资产支持证券64．某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而