经济计量学第一讲

教学内容和目的◦以初级计量经济学为主，加少量中级内容◦掌握古典线性回归的基本理论与方法，◦能应用EViews建立实用的计量经济学模型先修课程◦《概率论与数理统计》基础知识：如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、正态分布、t-T分布、F-分布等概念和性质◦《线性代数》中的矩阵运算，微积分基础知识◦《经济学》基础知识21.《经济计量学精要》/(美)，达莫达尔·N.古亚拉提（DamodarN.Gujarati）著，张涛译。机械工业出版社，2010（4版）32.《应用数量经济学》张晓峒著，机械工业出版社，2009年。43.《EViews使用指南与案例》张晓峒著，机械工业出版社，2007年。5作业（20%）考试（闭卷）（80%）61.经济计量学的研究范围2.概率论与数理统计基础3.一元线性回归模型的估计和假设检验4.多元线性回归模型的估计和假设检验5.模型选择的标准和检验6.多重共线性的诊断和补救措施7.异方差性的诊断和补救措施8.自相关性的诊断和补救措施9.联立方程模型的估计和识别10.动态经济模型：自回归和分布滞后模型7定量分析应用定量分析方法定量分析的非完美性定性分析与定量分析9法官RON和DANNIS在民事法庭和市政法庭主持审理案件,他们判决的部分案件要求上述.上诉的案件大多数维持原判,但也有部分判决被推翻.我们得到了最近三年RON和DANNIS上诉案件的数据资料.裁决法官总计RONDENNIS维持129110239推翻211536总计15012527586%88%10裁决法官RON总计民事市政维持29100129(86%)推翻31821总计(100%)32118150裁决法官DENNIS总计民事市政维持9020110(88%)推翻10515总计(100%)1002512591%85%15%9%90%80%10%20%11一所美国高校的两个学院，分别是法学院和商学院，新学期招生。人们怀疑这所高校有性别歧视。性别录取拒收总数录取比例男生8455315.1%女生5110115233.6%合计59146205性别录取拒收总数录取比例男生2015025180.1%女生92910191.1%合计29359352法学院商学院12性别录取拒收总数录取比例男生2099530468.8%女生14311025356.5%合计352205557总体13性别录取拒收总数录取比例男生8455315.1%女生5110115233.6%合计59146205性别录取拒收总数录取比例男生2099530468.8%女生14311025356.5%合计352205557性别录取拒收总数录取比例男生2015025180.1%女生92910191.1%合计29359352法学院商学院总体数据结构:两个分组的录取率相差很大。同时两种性别的申请者分布比重相反。女性申请者的大部分分布在法学院，相反，男性申请者大部分分布于商学院。结果在数量上来说，拒收率高的法学院拒收了很多的女生，男生虽然有更高的拒收率，但被拒收的数量却相对不算多。潜在影响:性别并非是录取率高低的唯一因素，甚至可能是毫无影响的。至于在学院中出现的比率差，可能是随机事件。又或者是其他因素作用，比如入学成绩，却刚好出现这种录取比例，使人牵强误认为这是由性别差异而造成的。14英国统计学家E.H.辛普森（E.H.Simpson）于1951年提出的悖论，即在某个条件下的两组数据，分别讨论时都会满足某种性质，可是一旦合并考虑，却可能导致相反的结论。质与量的迷失:量与质是不等价的，无奈的是量比质来得容易测量，所以人们总是习惯用量来评定好坏，而数据的质却不是重要的。间歇喷泉是一种向空中喷出热水和热气的温泉，其名字的由来是因为这种喷泉要经过一段相对稳定的状态后才能喷发。有时它喷射的时间间隔不太稳定。Ohio(俄亥俄)州黄石国家公园中的“OldFaithful”间歇喷泉是世界上最著名的间歇喷泉之一。参观者们都希望到公园后不用等多久就能看到喷泉的喷发。开始时间持续时间预测区间预测下一次喷发时间6:351分55秒58分7:33am7:32接近4秒82分8:54am8:591分51秒58分9:57am10:124分33秒89分11:41am11:461分42秒58分12:44am中午吃饭2:061分41秒55分3:01am•老实泉每40~126分钟喷发一次，而黄石的工作人员也总能够比较准确地预测出下次喷发的时间，这对游客来说，可是极大的福音。•国家公园的服务部门就在喷泉处安装了一个指示牌预报下次喷泉喷发的时间如下表所示。例3“OldFaithfaul”喷泉间隔时间描述统计表(表一)(表二)统计指标数值平均数71.00901标准误差0.859024中位数75众差75标准差12.799018样本方差163.8189峰度-0.48552统计指标数值偏度-0.48552全距53最小值42最大值95合计15764单位数222置信度1.692928那么，公园是如何得到这个结果的呢？为了了解喷泉喷发间隔时间的规律，以1978年8月至1979年8月间喷泉222次喷发)的间隔时间记录为样本.喷泉喷发间歇时间的主要描述统计指标间歇时间统计指标喷发时间3分钟喷发时间3分钟样本数67155平均数54.46378.161标准差6.29896.8911最小值42.00053.000中位数53.00078.000最大值78.00095.000按喷发持续的时间将观察值分成两组，可以对两种喷发的不同特性在更多细节上作出检测。下表是以喷发持续的时间是少于还是大于3分钟为依据分组，分别列出喷发间歇时间的主要统计指标。由于描述统计指标的概括性与抽象性，容易使人对事物的真实情况产生误解。例如：从上表中可以看出平均间隔时间大约为71分钟。事实上，间歇时间大致呈现双峰分布，因而这一平均数并不能确切描述上述两个子群中任何一个子群的特征。OldFaithful时间间隔直方图0510152025303540454246505357616569727680848791其他间隔时间频率从图中可以看出，喷泉喷发的间隔时间一般在40~100分钟内变动。但是，在数据中明显地存在两个子群，它们的中心大约分别在喷发间隔55分钟和80分钟，这样在图形中间形成一个缺口。然而我们利用描述统计分析工具所得的结果与此便大不一样。1920J.Tinbergen(简·丁伯根)——经济计量学模型建造者之父拉格纳·弗里希经济计量学的奠基人挪威经济学家R.Frish在1926年仿照“生物计量学”提出的。荷兰人简·丁伯根和挪威人拉格纳·弗里希共同获得1969年经济奖。他们发展了动态模型来分析经济进程(经济周期模型)。经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？经济形势会对人们的就业意愿产生怎样的影响？（1）问题提出所研究对象在经济理论的阐述是怎样的？如：在劳动经济学中，关于经济形势恶化对人们工作意愿的影响有两个对立的假说：A：受挫-工人假说：当经济形势恶化的时候,社会表现为较高的失业率,许多工人放弃寻找工作机会的愿望,并退出劳动市场。B：增加-工人假说：当经济形势恶化的时候，许多目前未就业的工人可能会因为家庭收入的减少，决定寻找工作，进入劳动市场。劳动力参与率的增加或减少依赖于两种假说的力量对比。数据类型时间序列数据：按时间序列收集得到的数据如：从1980年到2005年的GDP数据横截面数据：是指一个或多个变量在某一时点上的数据的集合。如：在某一时点上的人口普查数据合并数据（包括Panel数据）；既有时间序列数据又有时间序列数据的数据集合。如：我国各省市从1980年到2005年的GDP数据。年份CLFPR（%）CUNR（%）AHE82（美元）198063.87.17.78198163.97.67.69198264.09.77.68198364.09.67.79198464.47.57.80198564.87.27.77198665.37.07.81198765.66.27.73198865.95.57.69198966.55.37.64199066.55.67.52199166.26.87.45199266.47.57.41199366.36.97.39199466.66.17.40199566.65.67.40199666.85.47.43美国１９８０－１９９６年间城市劳动力参与率（ＣＬＦＰＲ）、城市失业率（ＣＵＮＲ）与真实的小时平均工资（ＡＨＥ８２）资料如下为了观察城市劳动力参与率（ＣＬＦＰＲ）与城市失业率（ＣＵＮＲ）的变动关系，首先我们作散点图城市失业率CUNR1098765城市劳动力参与率CLFP67.06.6566.065.565.064.564.063.5简单数学模型：Y=B1+B2XY=CLFPRX=CUNRB1、B2：参数B1：截距B2：斜率上面建立了劳动力参与的纯数学模型。但变量之间的关系往往是不确切的，还有许多其它因素的影响，因此建立模型：Y=B1+B2X+μ（线性回归模型）Y：应变量（被解释变量）X：自变量（解释变量）μ：随机误差项，包括所有其它因素的影响和随机因素应用最小二乘估计，得：=69.935-0.6458X参数估计值69.935，-0.6458的解释：平均地，失业率上升一个单位，劳动参与率下降0.6458个白分点。残差：真实数据并未落在估计的回归线上。Yˆ•模型选取是否准确？•模型所描述的经济变量的关系是否准确？•模型是遗漏了重要的解释变量或加入了不必要的变量？城市劳动力参与率除受城市失业率的影响之外，还受受真实的小时平均工资等因素的影响。可考虑模型：估计式：Y=97.9-0.446X-3.86Z两个斜率系数均为负数，这说明什么？与前面模型，Y=69.935-0.6458X相比，哪个模型更合理？是否还应增加变量？经济意义检验与经济理论和实践经验是否吻合（参数估计量的符号、大小等）统计检验（一级检验）拟合优度的检验、变量和方程的显著性检验（F检验和t检验）经济计量检验（二级检验）异方差、自相关、多重共线性、正态性检验模型预测检验拟合效果检验、预测功能检验若已知某年的城市失业率和平均小时工资的数据，分别5.2和12，利用模型，可得该年城市劳动力参与率的预测值：Y=97.9-0.446X-3.86Z=97.9-0.446×5.2-3.86×12=49.26总结经济计量分析的步骤序号步骤例子1理论的陈述增加或受挫工人假说2收集数据表3理论的数学模型Y=B1+B2X4理论的经济计量模型Y=B1+B2X+U5参数估计Y=69.9-0.646X6检查模型的准确性Y=97.9-0.446X-3.86Z7假设检验B1＜0或0＞B28预测给定X和Z值，预测Y值数据（描述）分布（统计）关系（经济计量）复杂性（其他定量分析方法）图表数据定量分析方法概率论与数理统计经济计量技术（基于回归分析的模型）2506.032.189.1xxyOperationalResearch，“作战研究”早于1938年由英国波德塞(Bawdesy)科学小组负责人罗韦(A.P.Rowe)提出，该科学小组与皇家空军合作进行关于“防空预警演习中的战术研究”工作。1939年由曼彻斯特大学物理学家、英国战斗机司令部顾问、战后获得诺贝尔奖金的Blackett为首，组织了一个小组，代号“Blackett马戏团”。这个小组包括三名心理学家、两名数学家、两名应用数学家、一名天文物理学家、一名普通物理学家、一名海军军官、一名陆军军官、一名测量员.运筹帷幄“运筹”出自《汉书·高帝纪》上曰：“夫运筹帷幄之中，决胜于千里之外，吾不如子房。”注：上，汉高祖刘邦；子房，刘邦的得力辅佐大臣张良的字春秋末期，《孙子兵法》中记载“夫未战而庙算胜者，得算多也，未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！”这里说的“庙”，指的是作战时的中军帐，庙算就是一种运筹，是对作战方案进行谋划。战国时期齐威王常邀武臣田忌赛马赌金，双方约定每方出上马、中马、下马各一