天津渤海商品交易所现货交易管理办法(暂行)

第1页共16页天津渤海商品交易所现货交易管理办法（暂行）（征求意见稿）第一章总则第一条为维护天津渤海商品交易所交易市场（以下简称交易市场）秩序，规范交易市场参与者的现货交易行为，保障交易各方的合法权益，根据国家有关法律、法规、政策和天津市人民政府颁布的《天津渤海商品交易所交易市场监督管理暂行办法》（津政发[2009]32号）制定本办法。第二条天津渤海商品交易所（以下简称交易所）受天津市人民政府、国家商务行政主管部门、国家工商行政管理部门及政府其它部门的监督、管理。第三条交易所遵循“公开、公平、公正”的原则，在充分利用和发挥现代信息技术优势的基础上，为参与渤海商品交易所现货交易（BohaiExchangeSpotTrading,简称BEST交易）的参与者提供商品交易、货款结算、现货交收和信息发布等服务。第四条交易所、交易商、授权服务机构（会员）、指定结算银行、指定交收仓库、指定交收厂库、指定检验机构等参与渤海商品交易所现货交易（BEST交易）活动的主体及其工作人员必须遵守本办法。第二章挂牌交易品种和交易时间第五条交易所挂牌交易品种为：塑料、成品油等石油化工商品；钢材、有色金属等金属商品；煤炭、铁矿石、稀土等资源商品；大宗农林商品及交易所推出的其它商品（具体挂牌交易品种的推出时间以交易所公告为准）。第六条交易日为每周一至周六（国家法定节假日除外）。每一交易日各交易品种的交易时间安排，由交易所另行公告。第三章电子交易合同第七条电子交易合同是指交易商依照法律法规和本办法及交易所的有关第2页共16页规定，通过交易所电子交易系统进行挂牌商品的交易而订立的现货买卖合同。电子交易系统是指交易所为交易商提供的，进行挂牌商品的买入或卖出的申报，经过计算机处理成交后生成电子交易合同的电子商务平台。第八条交易所通过专业网站公告挂牌商品的电子交易合同（示范）的主要条款，包括但不限于：合同名称、商品名称、商品代码、成交数量、订货价格、交收地点、交收时间、质量规定、保证金、货款结算、增值税专用发票、违约责任及附件说明等。电子交易合同附件中注明挂牌商品交易所需的参数，包括但不限于：最小交易单位、报价单位、最小变价单位、最小交收申报数量等。电子交易合同附件与电子交易合同具有同等法律效力。第九条商品代码是指在电子交易系统中进行交易的挂牌交易品种的商品编号，商品代码所代表的内容在电子交易合同中载明。第十条最小变价单位是指电子交易合同的单位价格涨跌变动的最小值。第十一条现货交易（BEST交易）必须以最小交易单位的整数倍进行，不同交易品种最小交易单位的商品数量在该交易品种的电子交易合同（示范）中载明。第十二条电子交易合同以人民币计价，计价单位为元。第四章交易商第十三条交易商是指经交易所审核批准，获得交易所交易商资格，并租用交易所交易商位的企业法人、其他经济组织或合格的自然人。第十四条经交易所审核批准，获得交易商资格的企业法人、其他经济组织或合格的自然人方可参与交易。第十五条申请成为交易商，应具备以下条件：(一)具有一定资金实力及良好的商业信誉；(二)能独立从事现货商品交易活动；(三)承诺遵守本办法和交易所制定并发布的交易、结算、交收规则等规定；第3页共16页(四)交易所规定的其它条件。第十六条申请成为交易商的企业法人、其他经济组织或合格的自然人，应填写《开户申请表》，并按要求提供相关文件，经交易所审核批准后，按交易所的要求在10个工作日内办理完成如下事项：(一)在交易所指定结算银行开设资金账户；(二)按交易所、指定结算银行的要求与交易所及指定结算银行签订三方协议或与指定结算银行签订双边协议；(三)与交易所签订《天津渤海商品交易所入市协议》；(四)按照《天津渤海商品交易所入市协议》的规定向交易所缴纳相关费用；(五)交易所规定的其它需办事项。第十七条交易商位是指交易商通过交易所电子交易系统进行现货交易（BEST交易）的专用终端。每个交易商可拥有一个交易商位。第十八条为保证电子交易的便捷和安全，交易所对交易商实行交易代码管理，一个交易商位对应一个交易代码。交易商应向交易所书面申请一个交易商位，经核准后，交易所为其交易商位确定唯一的交易代码。交易商自行设定并管理其交易商位的交易密码。交易密码经电子交易系统确认后，作为交易商通过其交易商位计算机终端进入电子交易系统的钥匙。交易商在交易时间内必须输入与其交易商位相对应的交易密码，登录电子交易系统后，方可进行交易。第十九条交易商享有下列权利：(一)通过交易所电子交易系统进行现货交易（BEST交易）；(二)享有交易所提供的货款结算服务；(三)享有交易所提供的现货交收服务；(四)享有交易所提供的交易信息和有关服务；(五)使用交易所提供的有关设施；第4页共16页(六)对交易所的工作提出意见和建议；(七)其它依法应享有的权利。第二十条交易商应履行下列义务：(一)遵守国家法律、法规、本办法及交易所其它相关规定；(二)妥善保管其交易代码和交易密码，并对因其交易代码和交易密码在交易所使用所产生的法律后果承担全部责任；(三)按交易所有关规定缴纳各项费用；(四)接受交易所的监管；(五)及时向交易所通报其重大变更事项；(六)保证其提供材料的真实性、准确性、合法性，并承担相应法律责任；(七)其它依法应履行的义务。第二十一条交易商存在下列情况之一的，交易所可以取消其交易商资格：(一)拒不执行交易所有关规定的；(二)不按交易所有关规定缴纳相关费用的；(三)连续一年以上无交易活动的；(四)违反国家法律、法规、规章和严重违反交易所有关规定的其它情况。第五章授权服务机构（会员）第二十二条授权服务机构（会员）是指根据天津市人民政府颁布的《天津渤海商品交易所交易市场监督管理暂行办法》及交易所的有关规定，经交易所审核批准，在交易所授权范围内从事交易所授权业务的企业法人或者其它经济组织。第二十三条授权服务机构（会员）分为综合类会员和自营交易商会员两种。综合类会员为交易商提供交易所挂牌交易品种的市场推广和交易服务；自营交易商会员在交易所市场内从事自营贸易业务。第二十四条综合类授权服务机构（会员）可从事的业务范围第5页共16页(一)代理交易所进行市场开发；(二)协助交易商办理交易所入市交易手续；(三)代理交易所为交易商提供交易业务培训；(四)代理交易所进行交易所挂牌商品的市场推介；(五)为交易商提供信息服务（包括但不限于递送结算单、交收通知单及其它书面/电子版单证、通知）；(六)协助交易所对其所开发交易商的交易行为进行风险控制；(七)交易所书面委托的其它事项。第二十五条综合类授权服务机构（会员）可以在交易所规定的限额内向其开发的交易商收取交易手续费。第六章渤海商品交易所现货交易（BEST交易）第二十六条渤海商品交易所现货交易（BEST交易）是指买卖双方交易商通过交易所电子交易系统对挂牌交易的商品进行买卖申报，成交后生成电子交易合同，持有电子交易合同的交易商应在当日提出交收申报实现实物交收的交易方式。渤海商品交易所现货交易（BEST交易）采用延期交收补偿制度来平衡实物交收申请未获得满足的交易商的利益。延期交收补偿制度是指交易商订立电子交易合同后，进行交收申报但申报当天未获得满足的，将根据电子交易合同的规定获得延期交收补偿费。交易所根据挂牌商品的情况采用中间仓申报制度来促进现货交收。中间仓申报是指中间仓交易商通过提供资金或实物满足每交易日交收申报差额部分的交收需求来获取延期交收补偿金收益的交易行为。交易是指在交易所的主持下，交易商通过电子交易系统对交易所挂牌商品申报自己的采购价格或销售价格，按“价格优先、时间优先”的原则，电子交易系统处理成交后自动生成电子交易合同的行为。第二十七条交易所挂牌商品的报价标准参照该商品的现货电子交易合同和《天津渤海商品交易所现货交易结算细则》的规定执行。第6页共16页第二十八条交易商通过电子交易系统进行报价，报价分为买入订立报价、卖出订立报价、买入转让报价和卖出转让报价。第二十九条交易中有关价格、数量信息的名词定义为：(一)开市价：某一挂牌交易商品在每一交易日开市前十分钟，由交易系统按照最大成交量原则，根据交易商的买入申报和卖出申报确定的成交价格；开市时未产生成交价格的，以开市后第一笔成交价为开市价。开市前交易商的买入和卖出申报成交原则为：高于开市价的买入申报和低于开市价的卖出申报全部成交；等于开市价的买入申报或卖出申报，按少的一方的申报量全部成交。开市前十分钟的未成交申报单自动参与开市后交易。(二)收市价：某一挂牌交易商品某交易日停止交易前最后一笔成交价格。(三)最高价：某一挂牌交易商品某交易日最高成交价格。(四)最低价：某一挂牌交易商品某交易日最低成交价格。(五)结算价：指某一交易商品在某交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价格。结算价按照最小变价单位取整。该交易日无成交时，延用上一交易日的结算价。结算价是进行当日持有电子交易合同盈亏结算和制定下一交易日涨（跌）幅限制的基准价。(六)交收结算价：某一挂牌交易商品交收申报成交当日的结算价，是否含税由各商品现货交易结算细则规定。(七)最新价：当前最新的一笔成交价。(八)涨跌：最新价减上一交易日结算价之差；正为涨，负为跌。(九)买入量：某一价格对应的买入商品数量的总和。(十)卖出量：某一价格对应的卖出商品数量的总和。(十一)成交量：该交易日累计成交的商品数量。(十二)订货量：交易商已签订电子交易合同且尚未进行实物交收的商品数量。第三十条交易商通过其交易商位进行交易，交易商在其交易商位的所有交易行为均视为该交易商的交易行为。交易商必须对其交易商位发出的所有交易指第7页共16页令及交易结果承担法律责任。第三十一条交易商进行交易应按规定向交易所缴纳交易手续费。第三十二条交易程序：(一)交易所实行订货保证金制度，交易商在进行交易前应有满足其交易所需的足额交易资金。交易商通过电子交易系统进行订立报价后应按交易所的有关规定交付订货保证金，买卖双方交付订货保证金的具体标准按交易所的有关规定及电子交易合同的约定执行。(二)电子交易系统将买进或卖出指令按照“价格优先、时间优先”的原则进行排序匹配，当买进价大于、等于卖出价时，则电子交易系统自动匹配成交。匹配成交价等于买进价(BP)、卖出价(SP)和前一笔成交价(CP)三者中居中的一个价格。即：当BP≥SP≥CP时，最新成交价=SP；当BP≥CP≥SP时，最新成交价=CP；当CP≥BP≥SP时，最新成交价=BP。成交价是买卖双方订立、转让或受让电子交易合同的价格。(三)交易成交后，电子交易系统将自动生成附有标示交易代码和交易时间的电子交易合同。交易结果通过电子交易系统发送至交易商的交易终端上。(四)申报买入、卖出的数量如果未能全部成交，未成交部分仍然存于电子交易系统中，继续参加当日电子交易。(五)电子交易系统将根据交易结果对交易商的交易资金进行实时计算。当交易商交易资金余额不足时，电子交易系统不再接受其增加订货量的买卖指令。(六)未成交指令可以撤销。如未撤销，在该交易日交易结束后则自动失效。(七)交易商在交易所订立电子交易合同后，买卖双方约定可以通过电子交易系统单方将其在合同中的权利和义务协议转让给其它交易商，合同权益转让的损益由合同的转让方承担。买卖双方合同一经签订成交，即视为已同意另一方向第三方转让其在合同中的权利和义务。第8页共16页(八)每个交易日交易结束后，交易商可通过电子交易系统获取成交记录。交易商应及时核对交易记录，如对交易记录有异议应在下一交易日开市前向交易所以书面方式提出。第三十三条交易所实行每日价格涨（跌）幅限制制度。每日涨（跌）幅限制是指电子交易合同约定的在一个交易日中的交易价格不得高于的涨幅上限或者低于的跌幅下限，高于涨幅上限或低于跌幅下限的报价将被视为无效，即高于涨幅上限或低于跌幅下限的报价指令无法录入交易所电子交易系统。在达到涨幅上限或跌幅下限时，电子交易系统将买进或卖出指令按照“转让优先、时间优先”的原则进行排序匹配，但当日新订立的电子交易合同不适用“转让优先”的原则。根据市场变动情况，交易所有权调整涨（跌）限幅，控制交易风