C16066-信用风险的定量分析-满分测试

一、单项选择题1.下列属于内部评级的核心应用的是（）。A.经济资本计量B.风险定价C.绩效考核D.授信审批描述：内部评级应用您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2.下列资产组合计量模型中，本质上属于结构模型的是（）。A.CreditMetricsB.KMVPortfolioManagerC.BaselIIIRBD.以上都对描述：结构模型您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3.逻辑回归属于哪类信用评估模型（）。A.非统计模型B.非参数统计模型C.因果模型D.以上都不对描述：逻辑回归模型概念您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：4.下列哪个模型是基于Merton模型的商业应用（）。A.ZETA信用分值B.KMVCreditMonitorC.S&P违约过滤器D.穆迪针对私营公司的RiskCalcTM描述：违约概率模型的类型您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5.以下说法正确的有（）。A.违约概率模型的数据收集与准备工作非常重要，占据了建模的大部分时间B.信用评级模型划分不是越细越好，也不是越粗越好C.评级模型应充分考虑业务人员的专家经验D.应根据客户特征、数据情况进行评级模型开发方法设计描述：违约概率建模您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：6.下列哪些内容属于信用风险计量框架的内容（）。A.风险计量模型及其应用方案B.相关的政策和流程C.模型验证D.数据管理与IT系统描述：信用风险计量框架您的答案：B,C,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：7.在进行违约概率估计时，可参考哪些外部研究数据（）。A.标准普尔(S&P)——使用CreditProTMB.穆迪的信用研究数据库(Moody＇sCreditResearchDatabase)C.Fitch风险管理公司贷款损失数据库(FitchRiskManagementLoanLossDatabase)D.奥特曼的死亡率研究(Altman＇sMortalityStudy)描述：外部数据您的答案：D,C,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8.违约概率是某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。（）描述：违约概率概念您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9.信用风险的预期损失应通过资本金来覆盖。（）描述：预期损失抵补方式您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10.非预期损失是从事业务所产生的平均损失。（）描述：非预期损失概念您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0