东海证券“东风2号”集合资产管理计划说明书

“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料2东海证券“东风2号”集合资产管理计划说明书管理人：东海证券有限责任公司托管人：兴业银行股份有限公司2-1-1“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料2目录一、重要提示…………………………………………………………………………2-1-3二、释义………………………………………………………………………………2-1-4三、集合计划介绍……………………………………………………………………2-1-6四、集合计划有关当事人介绍………………………………………………………2-1-8五、委托人参与集合计划……………………………………………………………2-1-10六、管理人参与与风险补偿…………………………………………………………2-1-12七、集合计划成立……………………………………………………………………2-1-12八、集合计划退出……………………………………………………………………2-1-13九、投资理念与投资策略……………………………………………………………2-1-15十、投资决策与风险控制……………………………………………………………2-1-21十一、投资限制………………………………………………………………………2-1-26十二、集合计划资产…………………………………………………………………2-1-27十三、集合计划资产估值……………………………………………………………2-1-28十四、集合计划费用…………………………………………………………………2-1-31十五、集合计划的收益与分配………………………………………………………2-1-32十六、集合计划资产的审计…………………………………………………………2-1-34十七、集合计划的终止和清算………………………………………………………2-1-35十八、集合计划的信息披露…………………………………………………………2-1-36十九、风险揭示………………………………………………………………………2-1-38二十、其他应说明事项………………………………………………………………2-1-402-1-2“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料2一、重要提示本说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。委托人保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。中国证监会对本集合计划出具了批准文件（文号：证监许可[2008]348号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托人资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。本集合计划说明书作为《东海证券“东风2号”集合资产管理计划合同》的重要组成部分，请认真阅读。2-1-3“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料2二、释义本计划说明书中除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义：简称或名词产品或本产品、计划或本计划、集合计划或本集合计划说明书、本说明书集合资产管理合同、合同或本合同托管协议中国证监会《证券法》《试行办法》指《东海证券“东风2号”集合资产管理计划说明书》指《东海证券“东风2号”集合资产管理计划合同》及合同当事人对其的修改指《东海证券“东风2号”集合资产管理计划托管协议》指中国证券监督管理委员会指《中华人民共和国证券法》指2003年12月18日经国务院批准发布的《证券公司客户资产管理业务试行办法》《通知》指2004年10月21日中国证监会发布的《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》计划管理人、管理人、东海证券计划托管人、托管人注册登记机构指兴业银行股份有限公司指中国证券登记结算有限责任公司或接受集合计划管理人委托代为办理本集合计划注册登记业务的机构推广机构委托人指东海证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司等指依据集合资产管理合同和计划说明书参与或退出本计划的个人投资者、机构投资者（包括管理人）个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定，可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立的，并依据有关法律法规及其他有关规定，可以投资于集合资产指东海证券有限责任公司释义指东海证券“东风2号”集合资产管理计划2-1-4“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料2管理计划的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织成立日指集合计划达到计划说明书和集合计划资产管理合同规定的成立条件后，管理人通告本计划成立的日期推广期指本计划获得中国证券监督管理委员会批准之日起不超过60日工作日开放期指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日指计划存续期间办理参与和退出等业务的期间。本集合计划成立后，每满3个月后的前5个工作日为开放期（遇法定节假日自动顺延）封闭期运作年度T日指计划存续期间不办理计划参与和退出业务的期间指计划成立之日起，每满一年的计划运作期间指管理人在规定时间受理投资者参与、退出或其他交易申请的工作日T+1日日/天月元参与退出指T日的下一个交易日指公历日指公历月指人民币元指投资者申请购买本计划份额的行为指计划持有人按集合资产管理合同规定条件全部或部分退出本计划份额的行为计划单位计划份额总规模指本计划的基本计量单位，面值为人民币1元指持有人持有的计划单位的数额指本集合资产管理计划总募集资金规模，包括管理人自有资金参与部分单位净值指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划单位总份额的金额指定网站不可抗力指东海证券网站指集合计划当事人无法预见、无法克服并无法避免的任何事件，包括但不限于：法律、法规和规定的变更；国际、国内2-1-5“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料2金融市场风险事故的发生；洪水、台风、地震及其他自然灾害；战争、政治动乱、政府征用，以及其他突发事件三、集合计划介绍（一）名称和类型1、名称：东海证券“东风2号”集合资产管理计划2、类型：非限定性集合资产管理计划（二）目标规模35亿份，含自有资金认购份额，但不包括由于红利再投资带来的份额增长部分。（三）存续期：不设固定期限（四）计划特点1、资产配置适度加强：本集合计划以证券投资基金作为主要投资品种，在控制风险的前提下，适度投资于基金持有的有效股票资产；2、管理人自有资金参与：管理人根据计划参与总规模，足额认购2%的份额，但最多不超过7000万元人民币；3、定期开放、定期分红：本集合计划成立后，每满三个月开放一次。每满一个运作年度，进行一次分红；4、风险补偿：在集合计划存续期内，管理人以自有参与资金为限对委托人产生的亏损进行有限补偿。在满足补偿条件的情况下，每一运作年度的补偿金额不超过补偿对象在该运作年度内所产生的管理费用总额。（五）投资范围和资产配置1、投资范围：投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类证券投资基金、股票、固定收益类产品等中国证监会允许投资的金融工具。主要投资范围为：（1）封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金（包括ETF、LOF）；（2）股票、新股申购、定向增发；（3）固定收益类资产，包括银行存款、银行票据、货币市场基金、债券、债券逆回购、2-1-6“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料2经中国证监会批准发行的专项资产管理计划等；（4）可转换公司债券；（5）中国证监会允许投资的其他金融产品。2、资产配置：（1）封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金（包括ETF、LOF）占集合计划资产净值的比例为：不超过80%；（2）股票、新股申购、定向增发占集合计划资产净值的投资比例为：不超过40%；（3）固定收益类资产占集合计划资产净值的投资比例为：不低于5%；（4）可转换公司债券占集合计划资产净值的投资比例为：不超过15%；（5）中国证监会允许投资的其他金融产品占集合计划资产净值的投资比例为：不超过5%。（六）管理人参与在本计划推广期结束，管理人根据计划参与总规模，足额认购2%的份额，但最多不超过7000万元人民币。在集合计划存续期内，管理人不得撤回上述参与资金的全部或部分。（七）面值、参与价格1、面值：1元；2、参与价格：推广期内集合计划的单位份额参与价格为人民币1.00元；在开放期，集合计划的单位份额参与价格为当日集合计划单位净值。（八）收益分配1、每满一个运作年度，进行一次分红；2、在收益分配时，如果委托人持有份额年化收益率超过10%，管理人对超额部分提取20%作为业绩报酬。（九）相关费用1、参与费：0.5%；2、管理费：1%，按日计提，按月支付；3、托管费：0.2%，按日计提，按月支付；4、退出费用计划份额持有时间R1年退出费率1.2%2-1-7“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料21年≤R2年R≥2年R：计划份额持有时间退出费用=T日计划单位净值×退出份额×退出费率。（十）推广期间本计划获得中国证监会批准之日起不超过60日。（十一）推广对象和最低参与金额1、推广对象：管理人和推广机构的个人客户和机构客户，包括中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规禁止购买集合资产管理计划者除外）；2、最低参与金额：单个委托人参与本计划投资的最低金额为10万元人民币。（十二）推广机构东海证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司等。（十三）推广方式本集合计划通过东海证券有限责任公司的各证券营业网点，以及代理推广机构的指定分支机构进行推广发售。0.6%0%四、集合计划有关当事人介绍（一）管理人简介名称：东海证券有限责任公司法定代表人：朱科敏注册资本：10.1亿元注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼办公地址：上海市东方路989号中达广场13楼组织形式：有限责任公司存续期间：持续经营电话：[phone]传真：[phone]管理人东海证券有限责任公司前身为常州证券有限责任公司，2003年5月公司增资扩2-1-8“东风2号”集合资产管理计划设立申报材料2股到10.1亿元，并更名为东海证券有限责任公司。自成立以来，公司始终遵守“规范经营，开拓创新，稳步发展”的理念，各项业务稳步发展，市场占有率不断提高，盈利能力和抗风险能力不断增强。2005年，公司净资本排名全行业前20名，全年利润总额和净利润挤身行业前10名，净资产收益率名列第7名，营业利润率排名第1。2005年3月17日，东海证券通过中国证券业协会评审获得创新试点业务资格，成为国内第十家创新试点证券公司。（二）托管人简介1、基本情况名称：兴业银行股份有限公司法定代表人：高建平注册资本：39.99亿元注册地址：福州市湖东路154号办公地址：福州市湖东路154号组织形式：股份有限公司存续期间：持续经营电话：[phone]传真：[phone]、发展概况兴业银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一，总部设于福建省福州市，注册资本39.99亿元，截止2005年末资本净额达到200.77亿元。开业以来，兴业银行秉承与客户同发展、共成长，真诚为客户提供优质服务的理念，在支持国家经济建设、服务客户发展中实现自身的持续快速健康发展，规模、质量、效益同步提升。截止2005年末，全行资产总额达到4740亿元，各项存款余额3538亿元，各项贷款余额2419亿元，均保持良性快速增长的态势，不良贷款比率按照五级分类法为2.08%，资产质量保持国内银行前列。资本充足率为8.13%，各项监管指标全面符合监管要求。根据英国《银行家》杂志2006年7月期公布的全球银行1000强的最新排名情况，兴业银行国际排名再次大幅提升，